ProfitStock | Обучение работы на бирже

Обучение

Как заработать на бирже

 

Заработать на рынках можно, но очень сложно! По статистике, около 90% игроков теряют деньги на бирже по двум основным причинам: использование неправильного алгоритма торговли и не соблюдение дисциплины.

Алгоритм торговли представляет собой набор правил по которому вы совершаете сделки на бирже. Например: если цена превысила недавний локальный максимум, то нужно покупать... или так: если с утра идет дождь, то нужно продавать, а если солнце — то покупать :) На самом деле, алгоритмы могут быть совершенно разными, с использованием индикаторов классического технического анализа или паттернов (знакомые фрагменты графика), некоторые даже использую астрологию. Проблема заключается в том, что любой алгоритм может работать на одном временном участке, и не работать на другом. В основном, это связано с чередованием на рынках двух основных фаз: тренда и боковика. Практически все индикаторы разделяются на трендследящие и конттрендовые и, соответственно, позволяют зарабатывать в своей фазе и приносят убытки в противоположной фазе. Никто никогда не знает, когда закончится тренд и начнется боковик, а сами фазы рынка могут тянуться достаточно долго. По этому, когда начинающий трейдер, за месяц или два приметил хороший алгоритм торговли, начинает по нему торговать, в определенный момент, алгоритм начинает давать сбои с соответствующими последствиями для депозита. Подробней об алгоритмах я напишу следующих статьях.

Пусть, вы все же нашли стабильный, надежный алгоритм, но тут возникает следующая проблема — дисциплина. У большинства людей, торговля на бирже вызывает эмоциональную вовлеченность и азарт. Игроком начинают управлять жадность, эйфория, страх и паника — обычно, именно в этой последовательности. И вместо того, что бы строго следовать прибыльному алгоритму, трейдер получает убытки. Подобное эмоциональное поведение индивидуума и, в целом, поведение толпы, хорошо описывает волновая теория Эллиотта, формируя определенный алгоритм торговли, но о нем, так же, в следующих статьях.

Итак, если вы не обладаете надежным алгоритмом и дисциплиной или у вас нет огромных денежных ресурсов, способных повлиять на рынок или, хотя бы, доступа до какого-нибудь инсайда (информации о готовящемся событии, доступной ограниченному кругу лиц), то вам определенно лучше не заниматься торговлей на бирже, а найти своим деньгам лучшее применение.

 

Наилучший алгоритм торговли

Наиболее распространенный торговый алгоритм — основанный на пересечении скользящих средних. Скользящее среднее порядка “N” - это арифметическое среднее значений цены за последние N периодов. Суть метода очень проста: когда быстрая скользящая средняя (с маленьким порядком) пересекает снизу в верх медленную скользящую среднюю (с большим порядком), происходит покупка, в обратном случае — продажа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Из рисунка видно, что данный метод хорошо работает на трендах и плохо при горизонтальном движении цены. Если протестировать данный алгоритм на двухлетнем периоде данных, то можно заметить, что, в целом, доходный алгоритм, давший в сумме около 15% прибыли (без использования плеча) допускает периодически просадки в 5%, а в начале использования длительное время приносил убыток до 15%.

 

В тесте использовались пятиминутные данные валютной пары eur/usd и скользящие средние с периодом 10 и 20.

На основе проведенных тестов, могу утверждать, что подобные нестабильные результаты дают практически все простые популярные алгоритмы, основанные на применении одного индикатора технического анализа.

Возможно, более сложные алгоритмы, учитывающие разные факторы, могут дать стабильно растущую кривую доходности, но использовать их можно только после длительного тестирования на большом периоде данных.

 

Проблемы чередования трендов и боковиков лишен волновой анализ Эллиотта, в основе которого лежит принцип распознавания паттернов, определенных форм движения цены, называемыми волнами. Теория Эллиотта отражает социодинамику поведения большого количества участников торгов (толпы). Учебник по волновому анализу можно скачать здесь. Также будет полезен справочник по волнам Эллиотта.

Рекомендуемые платные ресурсы по волновому анализу: https://ignat.robo.market (Игнат Борисенко), https://taxfree.livejournal.com (разметки EWI и др.), https://svarogspecial.dreamwidth.org (Степан Демура)

Волновой анализ достаточно простой для понимания, однако, для применения требует большого опыта и практики. Самый известный специалист по волновому анализу в России — Степан Демура использует этот метод уже очень давно. Это позволило ему предсказать начало финансового кризиса 2008 года, давать точные прогнозы в эфире телеканала РБК и в программе «Валютные войны» на радио «Финам ФМ». Один из минусов волнового анализа в том, что он дает уровни, но не дает сроки и сделать долгосрочный прогноз по времени очень сложно.

 

Практическое применение волн Эллиотта

25.07.19 мы, совместно с компанией "Церих" запускаем обучающую программу по волновому анализу Эллиотта.

Занятие 1. Теория. (Бесплатное занятие)

Программа:

• Преимущества волновой теории Эллиотта перед другими методами технического анализа;

• Социодинамическая природа основы волнового анализа;

• Основные законы и правила волнового анализа (кратко);

• Литература для самостоятельного изучения.

 

 

 

Занятие 2. Практика. (Бесплатное занятие)

Программа:

• примеры разметок на реальных графиках;

• основные ошибки при составлении разметок;

• основные моменты для открытия сделок, определение целей и установка стоп-лоссов;

• разметки по основным биржевым активам на текущий момент;

• рекомендуемые платные ресурсы по волновому анализу Эллиотта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотри также пример применения волновой теории Эллиотта.

Онлайн обучение

 
 

Применение волнового анализа Эллиотта требует значительных навыков и опыта. Мы проводим индивидуальные онлайн тренинги для наработки практических навыков и способности применять волновой анализ в реальной торговле. Занятия проводятся по скайпу в удобное для вас время. Стоимость - 5000 руб. за 5 часов обучения. Курс разбивается на несколько этапов. Заявки на онлайн тренинг высылайте на почту: ProfitStock.info@gmail.com.

Как выбрать брокера

Сейчас в России представлено более сотни различных брокеров. Как выбрать из такого изобилия? На что следует обратить особое внимание? Какой брокер самый надежный?

Попробуем разобраться. Надо понимать, что абсолютно надежных брокеров не существует и наряду с торговым риском (возможность потерять деньги от убыточных торговых операций) существует риск брокера (банкротство брокера и потеря всего депозита) и риск биржи (остановка торгов, приводящая в зависанию позиции и к возможным убыткам при гэпе после возобновления торгов).

Брокер может обанкротиться в случае ведения рискованной кредитной политики (предоставления кредита — плеча своим клиентам), а так же, совершения собственных рискованных торговых операций. Таким образом, критерий надежности брокера — отсутствие у него инвестиционного подразделения.

Огромный торговый оборот брокера или большое количество клиентов и даже долгая история безупречной работы не гарантирует его надежность. Пример — известный американский брокер MF GLOBAL или инвестиционный банк «Lehman Brothers», основанный еще в 1850 г. и активами 700 мрд.$.

С 2017 года к общим рискам зарубежных брокеров добавился риск нарушения валютного законодательства РФ. Подробно об этом здесь

Российская биржа намного больше подвержена рискам, чем зарубежные коллеги. Регулярно происходят всевозможные сбои работы, остановки торгов. Так же государство, в лице ЦБ или ВЭБ, иногда любит вмешиваться в ход торгов, искажая рыночность цены. Еще на российской бирже существует валютный риск, так как депозит находится в рублях. По всем этим причинам, мы рекомендуем работать на зарубежных биржах, при этом вы еще получите больше инструментов для торговли и намного выше ликвидность. Немаловажным аргументом в пользу выбора глобальных рынков и иностранных брокеров, для многих может стать риск ограничения движения капитала в России, т. е. невозможность вывести деньги за рубеж. Если вы, все же, решили работать с отечественными брокерами, то лучше выбрать государственные банки Сбербанк или ВТБ24 — они «лягут» последними (такая вероятность существует, вспомните заморозку вкладов Сбербанка в 90-ые годы.)

Среди зарубежных брокеров часто встречается такое явление, как «кухня», когда брокер делает видимость торговли на бирже, и является единственным вашим контрагентом по сделкам, т. е. удовлетворяет все ваши заявки, которые вы выставляете на биржу (как вам кажется). Считается, что котировки, которые дает брокер — кухня иногда немного отличаются от биржевых, но это все достаточно субъективно.

Если вы не собираетесь заниматься скальпингом (совершать десятки сделок в день и ловить самые минимальные изменения цены), то, в принципе, работать можно и с кухней, потому что по основным критериям надежности, они такие же, как и полноценные брокеры. Кухня работает по принципу казино, используя закон, что 90% игроков на бирже всегда проигрывают.